ボラティリティチャート

エクセルでボラティリティチャートを作成。
いずれのチャートもVBAを利用して表示期間を任意で変更でき、かつスピンボタンによるスクロールが可能な仕様としました。

一番上が日経225先物とIVのチャートを表示。
次が主としてIVと長短HVの関係を観るために作成したチャート。
最後がIVのトレンドを探るためのチャート。

IVとHVの相関についてはいろいろと語られているようだが、2番目のチャート（表示期間は130営業日）をぱっと見たところ、短期HVと長期の乖離から面白い相関関係が見てとれる。
今後要検証の課題としておく。